燃料油期货合约交易手册2018版——期货交易规则之涨跌停板制度

涨跌停板是指合约允许的日内价格最大涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价视为无效，不能成交。 当某燃料油期货合约在某一交易日（该交易日称为D1交易日，以下几个交易日分别称为D2、D3、D4、D5、D6交易日）出现单边市，则该期货合约的涨跌停 板幅度及交易保证金收取对应如下表： 该期货合约若D2交易日未出现单边市，则D3交易日涨跌停板、交易保证金 比例恢复到正常水平。

2026-10-13

燃料油期货合约交易手册2018版——期货交易规则之交易保证金制度

交易保证金是指会员在交易所账户中确保合约履行的资金

2026-10-13

燃料油期货合约交易手册2018版——燃料油期货交易指南之合约附件

身体健康、增加空气污染的任何添加物或化学废料。具体的升贴水标准，由交易所另行规定并公告。 上海期货交易所燃料油质量标准 指定交割油库由交易所指定并另行公告。 声明：本资料仅用于投资者教育，不构成任何投资建议。我们力求本资料信息准确可靠，但对这些信息的准确性、完整性或及时性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发的损失承担任何责任，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。

2026-10-13

燃料油期货合约交易手册2018版——燃料油期货交易指南之合约文本

声明：本资料仅用于投资者教育，不构成任何投资建议。我们力求本资料信息准确可靠，但对这些信息的准确性、完整性或及时性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发的损失承担任何责任，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。基金有风险，投资须谨慎。

2026-10-13

燃料油期货合约交易手册2018版——燃料油期货套期保值交易流程图

声明：本资料仅用于投资者教育，不构成任何投资建议。我们力求本资料信息准确可靠，但对这些信息的准确性、完整性或及时性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发的损失承担任何责任，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。基金有风险，投资须谨慎。

2026-10-13

燃料油期货合约交易手册2018版——如何进行燃料油期货的套利交易之燃料油期货实物交割流程图

声明：本资料仅用于投资者教育，不构成任何投资建议。我们力求本资料信息准确可靠，但对这些信息的准确性、完整性或及时性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发的损失承担任何责任，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。基金有风险，投资须谨慎。

2026-10-13

燃料油期货合约交易手册2018版——如何进行燃料油期货的套利交易之燃料油期货交易与结算流程图

声明：本资料仅用于投资者教育，不构成任何投资建议。我们力求本资料信息准确可靠，但对这些信息的准确性、完整性或及时性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发的损失承担任何责任，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。基金有风险，投资须谨慎。

2026-10-13

燃料油期货合约交易手册2018版——如何进行燃料油期货的套利交易之客户入市交易流程图

声明：本资料仅用于投资者教育，不构成任何投资建议。我们力求本资料信息准确可靠，但对这些信息的准确性、完整性或及时性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发的损失承担任何责任，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。基金有风险，投资须谨慎。

2026-10-13

燃料油期货合约交易手册2018版——如何进行燃料油期货的套利交易之跨商品套利

跨商品套利是指利用两种不同的、但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利交易，即买入某一交割月份某种商品的期货合约，同时卖出另一相同交割月份、相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这两种合约对冲平仓获利。跨商品套利必须具备以下条件：一是两种商品之间应具有关联性与相互 替代性；二是交易受同一因素制约；三是买进或卖出的期货合约通常应在相同的 交割月份。

2026-10-13

燃料油期货合约交易手册2018版——如何进行燃料油期货的套利交易之熊市套利

与上例不同的是，价差是否扩大决定了套利是否成功。如果远期月份与近期月份合约的价差小于持仓成本，预计将来价差回归至持仓成本，那么买远期月份的同时，卖近期月份合约就能获利，且价差越小，风险越小，获利空间越大。如果在反向市场中，则是价差缩小对套利者有利。

2026-10-13