1．期权合约涨跌停板幅度与标的期货合约涨跌停板幅度（标的期货合约上一交易

日结算价 × 当日涨跌停比例）相同。

2．涨停板价格 = 期权合约上一交易日结算价 + 标的期货合约上一交易日结算价 ×

标的期货合约涨停板的比例；

跌停板价格 = Max（期权合约上一交易日结算价 - 标的期货合约上一交易日结算价

× 标的期货合约跌停板的比例，期权合约最小变动价位）。

3．如果某期权合约上一交易日结算价小于等于当日涨跌停板幅度，即期权合约跌

停板价格为期权合约最小变动价位。这种情况下，当日收盘前 5 分钟内出现只有最低

报价的卖出申报、没有最低报价的买入申报，或者一有买入申报就成交、但未打开最

低报价的情况，交易所不将其按照单边市处理。

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