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集运指数(欧洲)期货合约交易操作手册(2023)——结算细则2

时间:2026-09-08

2.作为保证金使用的资产

经能源中心批准,非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户可以将标准仓单、国债、外汇资金等资产作为保证金使用。作为保证金使用的资产种类:

(一)标准仓单;

(二)中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债;

(三)外汇资金(币种类别、折算方式和适用范围由能源中心另行公布);

(四)能源中心另行确定的其他资产。

客户、境外特殊参与者、境外中介机构应当通过期货公司会员办理有价证券作为保证金业务。会员办理有价证券作为保证金业务时,应当向能源中心提出申请。

作为保证金使用的资产的市值按以下方法计算:

(一)以标准仓单作为保证金的,以该品种最近交割月份期货合约的当日结算价作为其市值核定的基准价,当日收市前标准仓单的市值先按照前一交易日该品种最近交割月份期货合约的结算价核算。作为保证金的金额不高于标准仓单市值的80%。

(二)其他资产作为保证金使用的基准价由能源中心核定。

作为保证金使用的资产市值折算以后的金额称为折后金额。能源中心按照会员在能源中心任一内部明细账中的实有货币资金的4倍(配比乘数)确定会员有价证券作为保证金的最大配比金额。能源中心按照有价证券的折后金额和最大配比金额中的较低金额作为会员作为保证金的实际可用金额。能源中心每日结算时按上述规定的方法重新确定作为保证金使用的资产的基准价并调整实际可用金额。


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